5 причин, почему факторинг в валютных корреляциях помогает вам лучше торговать

Оглавление:

5 причин, почему факторинг в валютных корреляциях помогает вам лучше торговать
5 причин, почему факторинг в валютных корреляциях помогает вам лучше торговать

Видео: 5 причин, почему факторинг в валютных корреляциях помогает вам лучше торговать

Видео: 5 причин, почему факторинг в валютных корреляциях помогает вам лучше торговать
Видео: Как раз в полгода удваивать свой доход? 2024, Марш
Anonim

Партнерский центр Найти брокера

Валютная корреляция говорит, что в течение некоторого периода времени две валютные пары движутся в одном и том же, противоположном или полностью случайном направлении.

При торговле валютами важно помнить, что, поскольку валюты торгуются парами, то ни одна валютная пара не будет полностью изолирована.

Корреляция вычисляется в так называемом коэффициент корреляции, который находится между - 1 и +1.

Ниже приведено руководство по интерпретации различных значений коэффициента корреляции валют.

- 1.0 Совершенная обратная корреляция
- 0.8 Очень сильная обратная корреляция
- 0.6 Сильная, высокая обратная корреляция
- 0.4 Умеренная обратная корреляция
- 0.2 Слабая, низкая обратная корреляция
0 Нет корреляции. Полностью случайный.
0.2 Очень слабая, незначительная корреляция
0.4 Слабая, низкая корреляция
0.6 Умеренная корреляция
0.8 Сильная, высокая корреляция
1.0 Отличная корреляция
Итак, теперь вы знаете, что такое валютная корреляция, и как читать ее с модной диаграммы.
Итак, теперь вы знаете, что такое валютная корреляция, и как читать ее с модной диаграммы.

Но мы держим пари, что вам интересно, как использование валютных корреляций сделает вашу торговлю более успешной?

Зачем вам этот чудесный навык в сумке для инструмента вашего трейдера?

Существует несколько причин:

1. Устранить контрпродуктивную торговлю

Использование корреляций может помочь вам держаться подальше от позиций, которые отменяют друг друга. Как показал предыдущий урок, мы знаем, что EUR / USD и USD / CHF перемещаются в противоположном направлении почти на 100%.

Открытие позиции длинный EUR / USD И длинные USD / CHF, следовательно, бессмысленны и иногда дороги. В дополнение к оплате за распространение дважды, любое движение в цене займет одну пару, а другую вниз.

Мы хотим, чтобы наша напряженная работа окупилась чем-то!

2. Использовать прибыль

Использовать прибыль или убытки !. У вас есть возможность удвоить позиции, чтобы максимизировать прибыль. Опять же, давайте рассмотрим 1-недельное соотношение EUR / USD и GBP / USD из примера на предыдущем уроке.

Эти две пары имеют сильную положительную корреляцию с GBP / USD, следуя за EUR / USD, фактически шаг за шагом.

Открытие длинной позиции для каждой пары, по сути, будет похоже на EUR / USD и удвоение вашей позиции.

В основном вы используете рычаги! Mucho прибыль, если все пойдет правильно и много потерь, если все пойдет не так!

3. Диверсифицировать риск

Понимание того, что существуют корреляции, также позволяет вам использовать разные валютные пары, но при этом использовать свою точку зрения.

Вместо того, чтобы торговать единой валютной парой все время, вы можете распространять свой риск на две пары, которые движутся одинаково.

Выберите пары, которые имеют сильную и очень сильную корреляцию (около 0,7). Например, EUR / USD и GBP / USD имеют тенденцию двигаться вместе.

Неправильная корреляция между этими двумя валютными парами дает вам возможность диверсифицировать, что помогает снизить риск. Позвольте сказать, что вы повышаете доллары.

Вместо открытия двух коротких позиций EUR / USD вы могли бы сократить один EUR / USD и короткий один GBP / USD, который бы защитил вас от некоторого риска и диверсифицировал вашу общую позицию.

В случае продажи доллара США евро может быть затронут в меньшей степени, чем фунт.

4. Хедж-риск

Хотя хеджирование может привести к получению небольших доходов, оно также может помочь свести к минимуму потери.
Хотя хеджирование может привести к получению небольших доходов, оно также может помочь свести к минимуму потери.

Если вы откроете длинную позицию EUR / USD, и она начнет идти против вас, откройте небольшую длинную позицию в паре, которая движется против EUR / USD, например USD / CHF.

Основные потери предотвращены!

Вы можете использовать различные значения пипса для каждой пары валют.

Например, в то время как EUR / USD и USD / CHF имеют почти идеальную обратную корреляцию -1,0, значения их пиков различны.

Предполагая, что вы торгуете 10 000 мини-лотов, один пункт для EUR / USD равен 1 доллару США, а один пип для USD / CHF равен 0,93 доллара США.

Если вы купите один мини-лот EUR / USD, вы можете ХРАНИТЬ свою торговлю, купив одну мини-лот USD / CHF. Если EUR / USD упадет на 10 пунктов, вы потеряете 10 долларов. Но ваша торговля USD / CHF выросла бы на 9,30 доллара.

Вместо того, чтобы упасть на 10 долларов, теперь вы стоите всего на 0,70 доллара!

Даже несмотря на то, что хеджирование звучит как самая большая вещь с нарезанного хлеба, у него есть некоторые недостатки.

Если EUR / USD ралли, ваша прибыль ограничена из-за убытков от вашей позиции USD / CHF.

Кроме того, корреляция может ослабевать в любое время. Представьте, что EUR / USD упадет на 10 пунктов, а USD / CHF только повысится на 5 пунктов, останется ровным или падает!

У вашей учетной записи будет кровоточить больше красного, чем красная свадьба в игре престолов.

Поэтому будьте осторожны, когда хеджирование!
Поэтому будьте осторожны, когда хеджирование!

5. Подтвердите прорывы и избегайте подделок

Вы можете использовать корреляции валют, чтобы подтвердить свои входные или выходные сигналы.

Например, EUR / USD, похоже, тестирует значительный уровень поддержки. Вы наблюдаете ценовое действие и надеетесь продать на прорыв вниз.

Поскольку вы знаете, что EUR / USD позитивно коррелирует с GBP / USD и отрицательно коррелирует с USD / CHF и USD / JPY, вы проверяете, перемещаются ли другие три пары с той же величиной, что и EUR / USD.

Вы заметили, что GBP / USD также торгуется вблизи значительного уровня поддержки, и как USD / CHF, так и USD / JPY торгуются вблизи ключевых уровней сопротивления.

Это говорит о том, что недавний шаг связан с долларом США и подтверждает возможный прорыв для EUR / USD, так как остальные три пары двигаются аналогичным образом. Поэтому вы решаете, что будете торговать прорывом, когда это произойдет.

Теперь позвольте предположить, что остальные три пары НЕ двигаются по величине как EUR / USD.

GBP / USD держится не падая, USD / JPY не растет, а USD / CHF боком.

Это, как правило, сильный признак того, что снижение EUR / USD не связано с долларом США и, скорее всего, связано с некоторыми негативными новостями ЕС.

Цена может фактически торговаться ниже ключевого уровня поддержки, который вы контролировали, но поскольку другие три коррелированные пары не двигаются пропорционально EUR / USD, будет отсутствовать какая-либо цена, и цена вернется обратно выше поддержки уровня, что привело к фальсификации.

Если вы все еще хотели обменять эту настройку, так как вы не получили никакого «корреляционного подтверждения» от других пар, вы могли бы сыграть ее умнее, уменьшив свой риск и торгуя с меньшим размером позиции.

Рекомендуемые: