Как вы находите отношение вознаграждения к риску, которое работает для вас?

Как вы находите отношение вознаграждения к риску, которое работает для вас?
Как вы находите отношение вознаграждения к риску, которое работает для вас?

Видео: Как вы находите отношение вознаграждения к риску, которое работает для вас?

Видео: Как вы находите отношение вознаграждения к риску, которое работает для вас?
Видео: Как исправить ошибки и повысить эффективность работы на Форекс. 2024, Марш
Anonim

Партнерский центр Найти брокера

«Это не значит, что вы правы или не так важны, но сколько денег вы делаете, когда правы, и сколько вы теряете, когда ошибаетесь». - Джордж Сорос

Познакомьтесь с Алексом.

Производительность Alex в лучшем случае была нестабильной, и он ищет способы достижения стабильной прибыльности. После сканирования форумов, связанных с торговлей, Алекс наткнулся на термин «отношение вознаграждения к риску (R: R)» и узнал от других трейдеров, что использование высокого отношения R: R увеличит его шансы на получение прибыли.

Он пробует это на своей длительной торговле EUR / USD и нацелен на 50 пипсов, используя остановку 25 пунктов. К сожалению, пара только переместила 30 пипсов в свою пользу, прежде чем упала до первоначального стоп-лосса.

Подумав, что его остановка была слишком жесткой, он пересматривает свою стратегию и расширяет как свою цель, так и свою остановку. Теперь он нацелен на 150 пипсов с остановкой 50 пипов. Но, поскольку Алекс не является хорошим трейдером для начала, он недооценивает импульс роста EUR / USD, и пара только продвигается на 55 пунктов выше, а затем возвращается к своей зоне входа, и он заканчивает закрытие только выигрышем в 5 пунктов.
Подумав, что его остановка была слишком жесткой, он пересматривает свою стратегию и расширяет как свою цель, так и свою остановку. Теперь он нацелен на 150 пипсов с остановкой 50 пипов. Но, поскольку Алекс не является хорошим трейдером для начала, он недооценивает импульс роста EUR / USD, и пара только продвигается на 55 пунктов выше, а затем возвращается к своей зоне входа, и он заканчивает закрытие только выигрышем в 5 пунктов.

История Алекса звучит знакомо? Если да, не волнуйтесь. Это достаточно распространено для новичков и про-трейдеров, чтобы использовать широкие остановки и цели, чтобы увеличить их шансы быть правыми. Однако, как показывает вышеприведенная сцена, эта стратегия также может нанести ущерб вашему торговому счету.

Помните, что отношение вознаграждения к риску - это просто сравнение вашего потенциального риска (расстояние от вашего входа до стоп-лосса) и ваше потенциальное вознаграждение (расстояние от вашего входа до цели прибыли).

В приведенном выше примере Алекс сначала использовал коэффициент риска 2: 1, прежде чем он натолкнул его на соотношение R: R 3: 1. Если бы последняя сделка сработала, Алекс бы упаковал пипы в три раза больше того, что он рискнул.

Основная привлекательность более высоких коэффициентов риска заключается в том, что она увеличивает вашу ожидаемую продолжительность торговли или сумму, которую вы получаете (или теряете) за сделку. Это означает, что с каждой потерей меньше давления, так как вам нужно будет только несколько раз, чтобы покрыть убытки от ваших других торгов.

К сожалению, многие трейдеры используют более высокие коэффициенты риска для покрытия плохих торговых операций. Это проблематично, потому что не так просто сделать для вас соотношение рисков.

Во-первых, стремление к достижению более высокой / низкой цели прибыли означает, что цена должна будет двигаться дальше, чем в установках с более низкими коэффициентами риска. Использование стоп, которые слишком жесткие, с другой стороны, приведет вас слишком рано и слишком часто, чтобы быть устойчивым.

Итак, как вы находите соотношение R: R, которое работает на вас?

В то время как нет Святого Грааля, чтобы найти идеальное соотношение вознаграждения к риску, хорошее место для начала - посмотреть на свои шанс на победу.

Это имеет смысл, не так ли? Прежде чем вы сможете рассчитывать на то, что ваш коэффициент риска будет работать для вас, вы должны сначала подтвердить, что вы МОЖЕТ выиграть достаточно часто, чтобы в конечном итоге попасть в эту потенциальную награду.

Например, использование коэффициента риска 1: 1 означает, что ваша потенциальная прибыль столь же велика, как и ваша потенциальная потеря. Это будет работать только в том случае, если вы будете правы В полтора раза исторически. С другой стороны, использование коэффициента риска 3: 1 означает, что потенциальная прибыль в три раза больше потенциальных потерь, поэтому вам нужно быть как минимум 25% времени, чтобы быть прибыльным.

Вот удобные формулы, если вы хотите играть с выигрышными ставками и коэффициентами риска:

Коэффициент требуемого риска = (1 / ставка выигрыша) - 1

Минимальная ставка выигрыша = 1 / (отношение риска 1+)

Используя приведенные выше формулы, мы можем подтвердить, что требуемая скорость выигрыша для отношения риска 1: 1 составляет не менее 1 / (1 + 1) = 0,50%.

Аналогичным образом, если у вас есть только выигрыш в размере 40%, то вам придется найти сделки, у которых есть как минимум (1 / 0,4) - 1 = 1,5: 1 соотношение вознаграждения и риска, чтобы быть устойчивым в долгосрочной перспективе,

Сделав еще один шаг, мы видим, что можно использовать коэффициент риска менее 1: 1 при условии, что у вас есть фантастический выигрыш. Например, вы можете использовать коэффициент риска 0,4: 1, если выиграете ваши сделки не менее 1 / (1 + 0,4) = 71% времени. Легкий peasy, не так ли? ПРАВИЛЬНО?!

Прежде чем вы начнете вычислять для себя более персонализированный коэффициент риска для вас и придерживайтесь его, как клей, вы должны иметь в виду, что использование коэффициентов выигрыша для поиска хорошего отношения риска едва царапает поверхность.

Если вы хотите получить более подходящий коэффициент для своей торговли, вы также можете получить информацию о своем ожидании, текущая торговая среда (коэффициенты высокого риска более выгодны для трендов) и средний диапазон волатильности валютной пары.

Как и в случае с форекс-трейдингом, нет единого отношения вознаграждения к риску, которое будет работать лучше всего для каждого трейдера и каждой сделки. Но, пока вы не учитываете свои шансы и работаете над тем, как управлять своим риском, вы, в конце концов, обретете способ стабильной прибыли.

Рекомендуемые: